Страхование- это бизнес рисков. Риск это опасность утраты чего-нибудь, возможность потерь. Потери могут представлять собой человеческие жизни, здоровье или богатство. Заметим, что потери не абсолютны, а зависят от точки зрения, от позиции, с которой они рассматриваются. Каждый человек, каждая организация, каждая компания, каждая страна, все человечество в целом, каждая жизнь - по сути дела все подвержено определенным рискам. С этими рисками приходится жить и применять к ним свои типы рискового поведения, как способ устранения риска или защиты от него. Бывают риски, которые вообще невозможно застраховать, есть риски, которые можно застраховать полностью или частично (например, пожар или землетрясение), а для некоторых видов риска, страхование даже обязательно.
 |
Если, например, сгорает дом, то с точки зрения природы ничего не пропадает, происходит только превращение - дерево превращается в уголь, пепел и дым, стены в развалины и прах, живая материя - в не живую, потенциальная энергия в свет и тепло и так далее, путем простой химической реакции, называемой окислением или горением. С всеобщей точки зрения вообще ничего не пропадает. Однако, если тот, сгоревший дом был моим, для меня это огромная потеря, если только он не был надежно застрахован. |
Люди, которые профессионально занимаются вопросами, связанными со страхованием называются актуариями. Работа актуария соединяет навыки бизнесмена, математика, финансиста и менеджера в области инвестиций. Используя статистические методы и технологии эконометрики для оценивания экономического и делового значения будущих событий, актуарий составляет финансовые программы. Обоснование таких программ строится на оценивании и учете демографических, инвестиционных вероятностях и на вероятностях, связанных с жизнью и здоровьем, собственностью, несчастными случаями и выходом на пенсию. В этом качестве актуарий отвечает за финансовую состоятельность проектов и инвестиционных программ своих фирм и клиентов.
Математика, используемая для решения всевозможных задач возникающих в страховании, называется актуарной математикой.
Страхование - это управление двумя потоками капитала:
1) взносами (или страховыми премиями) от клиента к страховщику и
2) выплатами возмещений убытков (страховок) страховщиком клиенту.
Премия - это «цена» страхования или перестрахования, продаваемого страховыми компаниями.
Также как и в любой отрасли бизнеса, назначение
обоснованной цены [
] имеет жизненно-важное значение:
слишком низкие цены ведут к убыткам, слишком высокие - к вытеснению с рынка
из-за конкуренции. Кроме того премии и тарифы часто являются предметом
политики, особенно в таких отраслях как медицинское и социальное страхование. В
задачу актуария входит разработка методов расчета премий.
|
|
Фалин Г. И., Фалин А. И. Актуарная математика в задачах. М.: Изд-во <Физико-математической литературы>, 2003 - 191 с. |
|
Опишем процесс ценообразования. Общепринято рассматривать цену страховки как сумму четырех составляющих.
Эти четыре компоненты составляют страховой взнос, который должен быть уплачен. Но было бы нереально предполагать, что практически страховые взносы определяются простым расчетом этих компонент. На сумму страховых взносов сильно влияют условия рынка и экономическая конъюнктура. В таких условиях каждая компания определяет собственную коммерческую стратегию, и ценообразование служит инструментом для достижения этих целей. Влияние коммерческих соображений усиливается, когда теоретические различия между страховками становятся малы. Вот почему структуры цен, используемые компаниями в условиях свободного рынка, аналогичны для большинства важных факторов, характеризующих страховку, и различны для менее важных факторов. Таким образом, ценообразование - сложный процесс со многими различными взаимосвязанными аспектами. |
|
Эта оценка должна быть как можно ближе к действительному математическому ожиданию, будущих страховых выплат по данному типу страховок. Её величина рассчитывается по данным предшествующих временных периодов с использованием теории вероятностей и математической статистики. |
|
Поскольку весь коллектив страхуемых состоит из лиц с различными страховками, его обычно разделяют на более однородные коллективы, для каждого из которых и определяют размеры выплат. Каждая из таких оценок складывается из значения математического ожидания и члена, связанного с погрешностью расчета, который может быть как положительным, так и отрицательным. В большинстве случаев мы не знаем знака погрешности оценки, но иногда он известен. На практике может быть известно, что одна группа страховок, в которой все члены платят одни и те же страховые взносы, может быть разделена на две существенные разные подгруппы, однако из соображений социальной справедливости может быть решено, что одна из этих подгрупп должна платить за другую. В таких случаях известная часть члена, связанного с погрешностью оценки, это солидарная часть взносов. Она также может быть и положительной, и отрицательной. Заметим, что неизвестная "солидарная часть" - это неотъемлемая часть оценки математического ожидания будущих страховых выплат страховки соответствующим подгруппам. Практическим примером таких солидарных компонент может служить использование не разделяемых по полу таблиц смертности при страховании жизни. |
|
Поскольку страховые выплаты по своей природе стохастичны (случайны), может оказаться, что реальные выплаты существенно превысят математическое ожидание. Более того, само математическое ожидание не является постоянной величиной и изменяется с течением времени. Поэтому для обеспечения платежеспособности страховщика к страховым взносам должна добавляться нагрузка безопасности. Важную роль в обеспечении безопасности страховой компании играют также запасной фонд и договоры перестрахования. Страховые компании принимают на себя риски, тo еcть потенциальные убытки своих клиентов, за определенную плату. Если риск слишком велик для компании, она передает его части одной или нескольким другим компаниям, своим перестраховщикам. Так как компания перестраховщика также может предать часть своего риска одной или нескольким компаниям. Таким образом, первоначальный риск покрывается целой сетью договоров страхования и перестрахования между несколькими компаниями. |
Принцип расчета премии - это правило, которое
определяет размер премии для заданного риска. Для актуария риск есть случайная
переменная Z, а премия, заданное число P. Метод расчета премии H (ценообразование),
описывает алгоритм расчета значения P, если известно Z или ее распределение. И,
кроме того, ценообразование должно быть таким, чтобы первый поток превышал второй
(см. рисунок 3.1).